А вообще говоря, сегодня мне очень понравился по этому поводу screamager:
Ешё одна рандомная мысль по поводу трейдинга, которую, как ни странно, я нигде (вроде бы) не встречал, зато часто встречал её противоположность; что странно, при том что обычно в любой области человеческой деятельности 'базовые мудрости' верны, но конкретно эта 'базовая мудрость' кажется мне дичайшей чушью, и каждый раз, когда я на на неё натыкаюсь, меня прямо злость берёт.
Мысль следующая -- часто пишут, что начинать торговать нужно небольшим объёмом, что это должны быть деньги, которые не страшно потерять, что поместив деньги на брокерский счёт, вы должны психологически быть готовы от них отказаться навсегда, ну и так далее.
Вот это, мне кажется, сверх-вредная концепция. Ну то есть натурально, это катастрофически вредная концепция. Абсолютное зло.
Во-первых, если вам не страшно потерять эти деньги, то вы их потеряете. Точка.
Во-вторых, если вы торгуете маленьким (для вас) объёмом, то вы ОБРЕЧЕНЫ на сверх-маленькие (для вас) прибыли. Просто потому что чудес не бывает -- если для вас, условно, 100K USD маленькие деньги, то вы начнёте на них торговать, и заработаете скажем 5K в месяц, но эти 5K в месяц вам на один уикенд поклубиться. И стоило ради этого всю бодягу затевать?
Если вы хотите при торговле маленьким для вас объёмом получать немаленькие для себя прибыли -- то вы должны увеличить риск (читай -- включить большие плечи), что в перспективе вас всё равно убъёт -- это вопрос базовой математики. Там где профессионал три раза подряд войдёт в плохие сделки без плечей и на каждой зафиксирует убыток по 1.5% -- он только ухмыльнётся; а вы трижды войдёте в те же сделки с десятым плечом и на каждой зафиксируете убыток по 15%, что фактически будет означать для вас уполовинивание торгового капитала. Ну да, вы же уже психологически согласились отдать эти деньги рынку, вместо того чтобы защищать каждую копейку своего капитала -- так что для вас всё идёт по плану. :)
В-третьих, торговля маленьким капиталом приучает к безответственности. Это как в пауэрлифтинге -- если вы делаете становую тягу с весом штанги в 50 килограмм, хотя физически готовы к тому, чтобы тянуть 120 -- то вы, скорее всего, будете игнорировать технику выполнения упражения и тянуть как бог на душу положит, кривя спину и мотая башкой.
Вот и тут -- торговля небольшим объёмом поощряет gambling, провоцирует на молодецкий подход "а была ни была", и ведёт в результате к сливу; причём проблема в чём -- в том, что этот слив не даёт никакой пищи для размышлений и для приобретения положительного опыта.
Для профи три убыточные сделки подряд -- это серьёзный звоночек что что-то идёт не так, и он потом может неделю сидеть ковырять свою торговую систему, анализировать что и почему пошло не так, подстраивать какие-то индикаторы, менять инструменты торговли, whatever. И за этот ценнейший для него звоночек он заплатит всего лишь трижды по 1.5% от своего капитала (или по 1%) -- в любом случае, разумные деньги и никак не катастрофические; одна-две положительные сделки вышвырнут его потом в плюсовую область, anyway.
Новичок же три раза сделает, я не знаю там, LONG MSFT, SHORT CSCO, LONG GAZP наугад -- его во всех трёх сделках отстопит (и это ещё хорошо если отстопит) -- и какую он мораль вынесет из этих сделок? "Не повезло". "Рынок пошёл против меня". И хрен ли проку с такой морали?
Когда рулишь серьёзными (для себя) деньгами, пусть это даже будут сто тыщ рублей, то вокруг потенциальной сделки ходишь, обдумываешь её, взвешиваешь её риск-доходность, возможно -- и даже очень хорошо -- решаешь что не стоит ввязываться и ждёшь появления другой сделки, в которой risk/reward будут благоприятнее. А мелкие деньги просто тупо ставишь на красное или чёрное, а потом смотришь, как колесо крутится.
Вот такая мысль. Сейчас мне это кажется просто очевидной банальностью, типа там вода мокрая трава зелёная, но при этом -- это всё мой персональный опыт, и это тот случай, когда мой персональный опыт на 180 градусов расходится с тем, что считается "общеизвестной истиной".
PS: из чего собственно мой rule of thumb -- если вы торгуете меньше чем своим трёхмесячным доходом -- то лучше отдайте эти деньги мне, а не рынку -- сэкономите время и нервы; я к тому же скажу вам "спасибо", а рынок -- нет. при торговле полугодовым доходом вы уже будете достаточно напуганы заранее, чтобы не лепить совсем уж катастрофических глупостей, хотя конечно сольётесь; ну а если вы закоммитили (или -- чудеса тоже бывают -- вырастили из маленького депозита) на брокерский счёт свой годовой доход -- то ваш персональный fear index будет зашкаливать, вы будете дико бояться проебать даже 5% от этих денег, зато навар в скромные 10% будет для вас равен месячному доходу; это идеальный сетап для того, чтобы превратиться в плюсового барыгу. Ну то есть не факт что вы им станете, конечно -- но вы изначально вы в гораздо более выигрышном положении, нежели остальные -- по-крайней мере, ваш депозит будет подталкивать вас к торговой идее "пока не уверен, сиди в кэше", а у других депозит будет шептать "да чо ссать-то, я же всё равно маленький, хуйни меня в сделку с плечом и там поглядим" -- и это абзац как сложно противостоять этому шёпоту, поверьте мне.
© (ц)
